EUR/USD (торговый план на 1 августа 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, сентябрь 2012 года) за 31 июля 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,2338, Минимальное значение – 1,2256 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2302, Торговый диапазон (Range) – 82 пункта.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2302 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 31.07 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 30.07, но в рамках недельного и месячного диапазона, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,2303 (Daily pivot) и выше значений 1,2265 (Monthly pivot) и выше 1,2133 (Weekly pivot) – бычье флетовое расположение цены, флетовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 31.07.12, EUR/USD продолжила коррекционное движение и выросла до отметкеи 1,2329, торгуясь около ключевого уровня 1,2265 (Monthly pivot). В результате чего была сформирована медвежья волна А/В (Н1) и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,2303 (Daily pivot), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2501 (Previposly Monthly Volume) и границы нисходящего наклонного канала (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлен ывверх – бычья тенденция.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2303 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2265 (Monthly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2302 (Closing Price)
1,2303 (Daily pivot)
1,2389 (точка разворота вверх)
1,2501 (Previously Monthly Volume)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2265 (Monthly pivot)
1.2223 (точка разворота вниз)
1,2133 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:00 EUR Индекс производственной активности PMI – прогноз без изменений 44.1
18:15 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP – прогноз снижение 120K предыдущее 176K
20:00 USD Индекс производственной активности (ISM) – прогноз повышение 50.2 предыдущее 49.7
00:15 USD Объявление о процентной ставке – прогноз без изменений 0.25%
00:15 USD Заявление Федерального комитета открытого рынка FOMC
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (флет – вероятность 78%, вверх – вероятность 22%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,2303 (Daily pivot), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2501 (Previposly Monthly Volume) и границы нисходящего наклонного канала (Н4); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2265 (Monthly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2133 (Weekly pivot). В целом, ситуация неопределенная.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.