EUR/USD (торговый план на 30 марта 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 28 марта 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3379, Минимальное значение – 1,3282 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3328, Торговый диапазон (Range) – 97 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3328 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 28.03 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 27.03, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании нисходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,3337 (Weekly pivot) и выше значений 1,3313 (Daily pivot), 1,3242 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 29.03.12, EUR/USD продолжила коррекционное движение и снизилась до значения 1,3250, остановившись на границе восходящего наклонного канала (Н1). В результате чего, была сформирована медвежья волна А/В (Н1) и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,3337 (Weekly pivot) и защитного пивота 1,3384 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3467 (Previously Monthly Volume) и границы нисходящего наклонного канала (Daily). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся выше тяжелой 233 – флет, бычья тенденция.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3337 (Weekly pivot) и защитного пивота 1,3384 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3242 (Monthly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3313 (Daily pivot)
1,3337 (Weekly pivot)
1,3384 (точка разворота вверх)
1,3467 (Previously Monthly Volume)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3300 (Closing Price)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,3242 (Monthly pivot)
1,3191 (точка разворота вниз)
1,3147 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
12:45 Потребительские расходы Франции (Ежемесячный) (EUR) прогноз повышение 0.2% предыдущее -0.4%
15:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) (EUR) прогноз снижение 2.5% предыдущее 2.7%
18:30 Личные расходы (Ежемесячный) (USD) прогноз повышение 0.6% предыдущее 0.2%
18:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Ежемесячный) (USD) прогноз снижение 0.1% предыдущее 0.2%
19:45 Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго (USD) прогноз снижение 63.1 предыдущее 64.0
19:55 Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (USD) прогноз повышение 75.1 предыдущее 74.3
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,3337 (Weekly pivot) и защитного пивота 1,3384 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3467 (Previously Monthly Volume) и границы нисходящего наклонного канала (Daily); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3242 (Monthly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3147 (Previously Monthly Volume). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.