EUR/USD (торговый план на 16 февраля 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 15 февраля 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3192, Минимальное значение – 1,3045 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3063, Торговый диапазон (Range) – 147 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3063 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 15.02 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 14.02, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании нисходящего тренда в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 1,3082 (Daily pivot), 1,3146 (Monthly pivot) и 1,3255 (Weekly pivot) – медвежье трендовое расположение цены, флетовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 15.02.12, EUR/USD, пробив значение 1,3145 (Monthly pivot) и защитный пивот 1,3079 (Н1), продолжила нисходящее движение и снизилась до значения 1,3043, остановившись на границе сильного уровня поддержки 1,3051 (Previosly Monthly Volume). В результате чего была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1), а также нисходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вниз, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,3051 (Previosly Monthly Volume) и защитного пивота 1,3025 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2930 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3082 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3051 (Previosly Monthly Volume) и защитного пивота 1,3025 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3063 (Closing Price)
1,3082 (Daily pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,3146 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3051 (Previosly Monthly Volume)
1,3045 (Low)
1,3025 (точка разворота вниз)
1,2930 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 Ежемесячный отчет ЕЦБ (EUR)
19:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 364K предыдущее 358K
19:30 Индекс цен производителей (ИЦП) (USD) прогноз повышение 0.3% предыдущее -0.1%
19:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 3550K предыдущее 3515K
19:30 Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (USD) прогноз снижение 0.1% предыдущее 0.3%
19:30 Строительство новых домов (USD) прогноз повышение 0.68M предыдущее 0.66M
19:30 Разрешения для строительства (USD) прогноз повышение 0.68M предыдущее 0.67M
20:00 Речь председателя ФРС г-на Бернанка (USD)
21:00 Индекс производственной активности ФРС Филадельфии (USD) прогноз повышение 8.4 предыдущее 7.3
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж и ниже (флет – вероятность 57%, продажа – вероятность 43%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,3051 (Previosly Monthly Volume) и защитного пивота 1,3025 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2930 (Н4); при пробое и закреплении цены выше значения 1,3082 (Daily pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1) и значения 1,3146 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.