EUR/USD (торговый план на 13 августа 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, сентябрь 2012 года) за 10 августа 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,2322, Минимальное значение – 1,2245 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2289, Торговый диапазон (Range) – 77 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2289 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 10.08 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 09.08, но в рамках недельного и месячного диапазона, что говорит о формировании нисходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится на границе значений 1,2298 (Daily pivot), 1,2298 (Weekly pivot) и 1,2302 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
В пятницу, 10.08.12, EUR/USD корректировалась по отношению к предыдущему снижению и двигалась в рамках флета 1,2239-1,2316. В результате чего была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1), а также нисходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вниз, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже границы нисходящего наклонного канала (Н4), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2133 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2302 (Monthly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже границы нисходящего наклонного канала (Н4), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2298 (Daily pivot)
1,2298 (Weekly pivot)
1,2302 (Monthly pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,2326 (точка разворота вниз)
1,2385 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2289 (Closing Price)
1,2266 (Previously Monthly Volume)
1,2239 (точка разворота вниз)
Восходящий наклонный канал (Н4)
1,2135 (точка разворота вниз)
1,2133 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
12:00 EUR Индекс оптовых цен Германии (Ежемесячный) – прогноз повышение -0.2% предыдущее -1.1%
12:45 EUR Платёжный баланс Франции – предыдущее -4.10B
15:30 EUR Продажи 5-летних облигаций Германии Bobls – предыдущее -0.034%
19:00 EUR Продажи 12-месячных долговых обязательств Франции – предыдущее -0.006%
19:00 EUR Продажи 6-месячных долговых обязательств Франции – предыдущее -0.010%
19:00 EUR Продажи 3-месячных долговых обязательств Франции – предыдущее -0.010%
21:30 USD Продажи 6-месячных долговых обязательств – предыдущее 0.135%
21:30 USD Продажи 3-месячных долговых обязательств – предыдущее 0.100%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне продаж. В случае пробоя и закрепления цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н4), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2133 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 1,2302 (Monthly pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления. В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.