EUR/USD (торговый план на 6 августа 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, сентябрь 2012 года) за 3 августа 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,2399, Минимальное значение – 1,2179 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2384, Торговый диапазон (Range) – 220 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2384 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 03.08 имеет экстремальные значения в рамках предыдущего дня 02.08, а также недельного и месячного диапазона, что говорит о формировании флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше значений 1,2303 (Weekly pivot), 1,2265 (Monthly pivot) и 1,2223 (Daily pivot) – бычье флетовое расположение цены, флетовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
В пятницу, 03.08.12, EUR/USD корректировалась по отношению к предыдущему снижению и выросла до значения 1,2392. В результате чего была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), и в настоящее время идет формирование бычьей импульсной волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А,С/В (Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,2403 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,2501 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,2403 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А,С/В (Daily) вверх.
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2384 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2403 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,2501 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2384(Closing Price)
1,2303 (Weekly pivot)
1,2265 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
17:00 USD Речь председателя ФРС г-на Бернанка
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (вверх – вероятность 50%, флет – вероятность 50%). В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,2403 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,2501 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2384 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2265 (Monthly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.