EUR/USD (торговый план на 21 мая 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 18 мая 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,2796, Минимальное значение – 1,2644 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2739, Торговый диапазон (Range) – 152 пункта.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2739 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 18.05 имеет экстремальные значения за пределами предыдущего дня 17.05, но ниже недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании флета в рамках медвежьего тренда и возможной смене тенденции.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,2720 (Daily pivot), 1,2725 (Weekly pivot) и ниже значения 1,3136 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
В пятницу, 18.05.12, EUR/USD корректировалась по отношению к предыдущему снижению и выросла до значения 1,2792. В результате чего, была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,2739 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2796 (Previously Monthly Volume) и границы нисходящего наклонного канала (Н1). Скользящие средние 55 и 21 раскрыты и направлены вверх, но находятся ниже тяжелой 233 – флет данного уровня. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2739 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2721 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,2796 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2739 (Closing Price)
1,2725 (Weekly pivot)
1,2720 (Daily pivot)
1,2640 (точка разворота вниз)
1,2622 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 USD Национальная активность Чикаго – предыдущее -0.29
Предв. EUR Продажи 12-месячных долговых обязательств Франции – предыдущее 0.185%
Предв. EUR Продажи 6-месячных долговых обязательств Франции – предыдущее 0.111%
Предв. EUR Продажи 3-месячных долговых обязательств Франции – предыдущее 0.074%
21:30 USD Продажи 6-месячных долговых обязательств – предыдущее 0.145%
21:30 USD Продажи 3-месячных долговых обязательств – предыдущее 0.095%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж (вниз – вероятность 95%, флет – вероятность 5%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,2739 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2796 (Previously Monthly Volume) и границы нисходящего наклонного канала (Н1); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2720 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2622 (Daily). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.